Корреляционная матрица – матрица, элементами которой являются парные коэффициенты корреляции рассматриваемых случайных величин. Понятно, что такая матрица симметрична, а на ее диагонали находятся единицы. Корреляционная матрица является исходным объектом для алгоритмов расчета практически всех методов многомерного статистического анализа |
|
