Нормальное распределение – одно из важнейших распределений в теории вероятностей; термин принадлежит Карлу Пирсону (K.Pearson); встречаются также названия: второй закон Лапласа, закон Гаусса, лапласовское распределение, гауссовское распределение, распределение Лапласа-Гаусса, распределение Гаусса-Лапласа. Применяется как по отношению к распределениям вероятностей случайных величин, так и по отношению к совместным распределениям вероятностей нескольких случайных величин – к многомерным распределениям случайных векторов; общее определение нормального распределения обычно сводится к одномерному случаю. Распределение вероятностей случайной величины x называется нормальным, если оно имеет плотность вероятности вида  |
|
